"Записки научных семинаров ПОМИ"

VOL. 363, стр. 105-125

Laboratoire de Math\'ematiques Appliqu\'ees de Compi\`egne Universit\'e de Technologie de Compi\`egne

streveza@dma.utc.fr

nlimnios@dma.utc.fr

Аннотация: Работа посвящена изучению асимптотических свойств оценох максимального прпвдоподобия (MLE) для общией скрытой полу-марковской модели (HSMM). Преобразуя общую HSMM в общую скрытую модель Маркова, доказывается сильная состоятельность и асимптотическая нормальность MLE при некотрых условиях регулярности. Библ. -- 17 назв.
Ключевые слова: асимптотическая нормальность, времена пребывания, оценка максимального правдоподобия, полумарковское ядро, полумарковская цепь, скрытый полумарковский процесс, статистические выводы [asymptotic normality, occupation times, maximum likelihood estimate, semi-Markov kernel, semi-Markov chain, hidden semi-Markovprocess, statistical inferences]