"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 368, стр. 20-53
Вероятностные подходы к решению нелинейных уравнений,
возникающих в финансовой математике
Я. И. Белопольская
С.Петербургский Государственный
Архитектурно-Строительный Университет,
190005, С.-Петербург 2-я Красноармейская 4
yanabeus@yahoo.com, yana@yb1569.spb.edu
- Аннотация: Вероятностный подход к решению задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и
систем, развитый в наших предыдущих работах применяется и основанный на редукции
рассматриваемой задачи к соответствующей стохастической задаче применяется к задаче
отыскания справедливых цен опционов на неидеальных рынках. Библ. -- 11 назв.
- Ключевые слова: стохастические уравнения, диффузионные процессы, нелинейные параболические
уравнения и системы, цены производных ценных бумаг, трансакционные издержки,
неликвидность
[stochastic equations, diffusion processes, nonlinear PDE and
systems, contigent claim prices, transaction costs, illiquidity]
Полный текст(.pdf)