"Записки научных семинаров ПОМИ"

Том 368, стр. 75-94

С.-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН, Фонтанка 27, 191023 С.-Петербург, Россия

borodin@pdmi.ras.ru

Аннотация: В работе рассматриваются методы вычисления распределений моментов достижения минимумов и максимумов для скачкообразных диффузий. В качестве примера получены явные формулы для распределения положения максимума для процесса, являющегося суммой броуновского движения и сложного пуассоновского процесса. Библ. -- 8 назв.
Ключевые слова: распределение функционалов, диффузия со скачками, инфимум, супремум [distribution of functionals, diffusion with jumps, infimum, supremum]