"Записки научных семинаров ПОМИ"

Том 368, стр. 268-281

Institut fur Stochastik Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Kaiserstr. 89, D-76133 Karlsruhe

Henze@kit.edu

National and Kapodistrian University of Athens, Department of Economics, 8 Pesmazoglou Street, 105 59 Athens Greece

simosmei@econ.uoa.gr

Аннотация: Характеристическая функция $\varphi (t)$ экспоненциально распределенной случайной величины характеризуется тем, что квадрат ее модуля тождественно равен вещественной части $\varphi(t)$. В работе изучается класс состоятельных критериев для проверки экспоненциальности, основанный на интеграле с весом, в котором фигурируют эмпирические варианты упомянутых выше функций, построенные по подходящим образом перенормированным наблюдениям. Библ. -- 25 назв.
Ключевые слова: эмпирическая характеристическая функция, оценка максимального правдоподобия, проверка экспоненциальности [empirical characteristic function, goodness-of-fit test, test for exponentiality]