"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 384, стр. 78-104
Распределения функционалов от диффузий со скачками, остановленными в моменты
достижения максимума или минимума
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение
Математического института
им. В. А. Стеклова РАН,
Фонтанка 27,
191023 Санкт-Петербург, Россия
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация:Работа посвящена методам вычислений распределений интегральных
функционалов от диффузий со скачками в моменты времени, в которые
достигаются максимальные и минимальные значения диффузии.
В качестве примера вычислены явные формулы для
преобразования Лапласа совместного положения минимума и максимума
для процесса, являющегося суммой броуновского движения и сложного
пуассоновского процесса. Библ. 7 -- назв.
- Ключевые слова: распределение функционалов, диффузия со скачками, инфимумы, супремумы
[distribution of functionals, diffusion with jumps, location of minimum,
location of maximum]
Полный текст(.pdf)