"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 431, стр. 82-96
Асимптотически эффективные процедуры метода
существенной выборки для бутстрапа
М. С. Ермаков
С.-Петербургский
государственный университет, Университетский пр. 28,
Петродворец, Санкт-Петербург 198504, Россия и Лаборатория им. П.Л. Чебышева СПбГУ
pochta106@yandex.ru
Институт Проблем Машиноведения РАН,
Большой пр. В.О. 61,
С.-Петербург 199178 и
C-Петербургский государственный университет,
Университетский пр., 28,
Петродворец,
Санкт-Петербург 198504, Россия
erm2512@mail.ru
- Аннотация: Доказан принцип больших уклонений для условных вероятностей
умеренных уклонений взвешенных эмпирических бутстрап-мер
при условии, что эмпирическая мера фиксирована.
На его основе для задачи оценивания вероятностей умеренных
уклонений дифференцируемых статистических функционалов
доказывается асимптотическая эффективность методов существенной
выборки, построенной по функции влияния.
Библ. -- 11 назв.
- Ключевые слова: метод существенной выборки,
принцип больших уклонений, вероятности умеренных уклонений,
эмпирическая мера, бутстрап
[importance sampling, large deviation principle, moderate deviations,
bootstrap, empirical measure]
Полный текст(.pdf)