"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 466, стр. 38-53
Распределения функционалов от телеграфного процесса и диффузий с переключениями
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение
Математического института
им. В. А. Стеклова РАН, наб. р. Фонтанки, д. 27,
191023 С.-Петербург;
C.-Петербургский
государственный университет,
Университетская наб. 7/9,
199034 С.-Петербург, Россия
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация:
В работе получены результаты, позволяющие вычислять совместные распределения
функционалов от телеграфного процесса и от диффузий с переключениями.
Переключения с одного набора диффузионных
коэффициентов на другой наступают в случайные моменты времени, соответствующие
моментам скачков процесса Пуассона, не зависящего от исходных диффузий.
Можно рассматривать и более сложные диффузии с переключениями, когда выбор
осуществляются из трех и более наборов диффузионных коэффициентов.
Библ. -- 5 назв.
- Ключевые слова:
телеграфный процесс, диффузионные процессы, диффузии с
переключениями, распределения функционалов
[telegraph process, diffusions, switching diffusions,
distributions of functionals]
Полный текст(.pdf)