"Записки научных семинаров ПОМИ"
Том 495, стр. 87-101
Распределения функционалов от диффузий с нестандартными переключениями
А. Н. Бородин
С.-Петербургское отделение
Математического института
им. В. А. Стеклова РАН,
Россия
borodin@pdmi.ras.ru
- Аннотация:
В работе получены результаты, позволяющие вычислять совместные распределения
функционалов от диффузий с переключениями, которые наступают в
случайные моменты времени, зависящие от траектории диффузии.
Стандартные переключения с одного набора диффузионных
коэффициентов на другой наступают в случайные моменты времени,
соответствующие моментам скачков процесса Пуассона, не зависящего
от исходных диффузий. Более общие нестандартные переключения
наступают, когда интегральный функционал от траектории накопит
значение, равное показательно распределенной величине. При
единичной подынтегральной функции такие переключения превращаются
в стандартные.
Библ. -- 6 назв.
- Ключевые слова:
диффузионные процессы, диффузии с нестандартными
переключениями, распределения функционалов
[diffusion processes, diffusion with non-standard
switching, distribution of functionals]
Полный текст(.pdf)