"Записки научных семинаров ПОМИ"

Том 535, стр. 255-268

С.-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова, Санкт-Петербург, Россия

vnsolev@gmail.com

Аннотация: В настоящей статье мы строим нижнюю и верхнюю границы для минимаксного риска в задаче оценивания неизвестной псевдопериодической функции, наблюдаемой на фоне стационарного шума со спектральной плотностью, удовлетворяющей условию Макенхаупта, при некоторой априорной информации о поведении спектральной плотности в окрестности спектра сигнала. Библ. -- 16 назв.
Ключевые слова: псевдопериодическая функция, непараметрическая оценка, процесс со стационарными приращениями [pseudo periodic function, nonparametric estimating, process with stationary increments]