Александров Ф.И., Голяндина Н.Э.

Выделение аддитивных компонент временного ряда на основе метода ╚Гусеница╩

С.-Петербургский Государственный Университет,

математико-механический факультет,

кафедра статистического моделирования,

2003 г.

Одной из задач, связанных с временными рядами, является задача разбиения ряда на заданные аддитивные составляющие. Обычно интересует разбиение ряда на трендовую составляющую (или просто тренд) периодические составляющие (периодики) и шум.

В данной работе задача разложения ряда на аддитивные составляющие решается на основе метода исследования временных рядов ╚Гусеница╩, в зарубежной литературе этот метод также называется Singular Spectrum Analisys (SSA). Он может применяться как к стационарным, так и нестационарным рядам и не предполагает знания параметрической модели ряда. При построении разложения ряда с помощью SSA оказывается заранее неизвестно, какие составляющие разложения относятся к тренду, а какие составляют, например, периодику. Задачей данной работы является разработка, исследование и программная реализация алгоритмов идентификации составляющих разложения временного ряда, полученного с помощью SSA.

Скачать работу
Скачать программу автоматического разложения ряда, реализующую описанные методы

(работу с программой можно начинать с открытия одного из файлов с данными из архива; после этого надо нажать на кнопку "Run investigation" с зелёным человечком и выбрать тип исследования: Trend investigation или Period investigation)